Vì sao hiểu tín dụng và rủi ro quan trọng
Cho vay là mảng fintech nơi công ty vừa có thể kiếm lợi nhuận lớn nhất vừa có thể mất tiền nhanh nhất. Khác với thanh toán nơi tiền chỉ đi qua, trong cho vay công ty bỏ tiền của mình ra và hy vọng thu về cả gốc lẫn lãi. Nếu một PM không hiểu cách đánh giá khả năng trả nợ và cách quản trị rủi ro danh mục, sản phẩm sẽ hoặc quá chặt khiến không ai vay được, hoặc quá lỏng khiến nợ xấu nuốt chửng lợi nhuận.
Cái giá cụ thể ở đây có thể đo bằng tiền mặt mất đi. Nếu mô hình chấm điểm tín dụng của bạn duyệt cho những người không có khả năng trả, mỗi khoản vỡ nợ là một khoản lỗ thật. Nếu ngược lại mô hình quá thận trọng, bạn từ chối những khách hàng tốt và nhường họ cho đối thủ. Sự cân bằng giữa tăng trưởng và rủi ro là bài toán trung tâm mà PM phải sống cùng mỗi ngày.
Ở Việt Nam, bối cảnh có nét riêng. Nhiều người vay chưa có lịch sử tín dụng đầy đủ ở CIC là trung tâm thông tin tín dụng quốc gia. Vì thế các fintech phải dùng thêm dữ liệu thay thế như hành vi thanh toán hóa đơn, dữ liệu viễn thông, hành vi trong ứng dụng. Một PM phải hiểu ranh giới giữa việc dùng dữ liệu để đánh giá công bằng và việc xâm phạm quyền riêng tư hay tạo ra thiên kiến bất công.
Bức tranh lớn
Một khoản vay đi qua nhiều cửa. Đầu tiên là đánh giá tín dụng để quyết định có duyệt và duyệt bao nhiêu. Sau đó là giải ngân. Tiếp theo là theo dõi và nhắc trả. Cuối cùng nếu khách chậm trả thì vào quy trình thu hồi. Rủi ro tồn tại ở mọi cửa và PM phải thiết kế kiểm soát ở từng điểm.
graph TD
A[Don xin vay] --> B[Cham diem tin dung]
B --> C{Quyet dinh}
C -->|Duyet| D[Giai ngan]
C -->|Tu choi| E[Thong bao ly do]
D --> F[Theo doi tra no]
F --> G{Tra dung han}
G -->|Co| H[Hoan tat khoan vay]
G -->|Khong| I[Quy trinh thu hoi]Chấm điểm tín dụng là một mô hình dự đoán xác suất một người trả nợ. Nó dùng nhiều tín hiệu và cho ra một điểm số. Ngưỡng duyệt là một quyết định kinh doanh cân bằng giữa số người được vay và mức nợ xấu chấp nhận được. Quản trị rủi ro danh mục nhìn toàn bộ tập khách vay như một rổ, đo tỷ lệ nợ xấu và điều chỉnh ngưỡng khi cần.
Ví dụ chi tiết
Xét một sản phẩm cho vay tiêu dùng nhỏ trả góp trong ba tháng, nhắm vào người trẻ mua điện thoại. Bước một, PM cùng đội rủi ro chọn tín hiệu chấm điểm: lịch sử thanh toán hóa đơn trong ví, thời gian dùng ứng dụng, và nếu có thì dữ liệu CIC. Bước hai, đội xây một mô hình cho ra điểm và một ngưỡng duyệt ban đầu thận trọng.
Bước ba, sản phẩm ra mắt với hạn mức nhỏ cho nhóm khách đầu tiên, đây là cách kiểm soát rủi ro khi mô hình chưa được kiểm chứng thực chiến. Bước bốn, sau vài tháng, PM và đội rủi ro nhìn lại: nhóm nào trả tốt, nhóm nào vỡ nợ, tín hiệu nào dự đoán đúng. Họ tinh chỉnh mô hình và nới ngưỡng cho nhóm chứng minh được uy tín.
Bước năm, PM thiết kế trải nghiệm thu hồi nhân văn. Nhắc trả sớm và nhẹ nhàng qua thông báo, cho gia hạn có điều kiện với khách gặp khó khăn thật, chỉ chuyển thu hồi cứng khi cần. Bối cảnh Việt Nam nhắc chúng ta rằng cách đòi nợ thô bạo từng gây tai tiếng cho cả ngành, nên một PM có trách nhiệm phải thiết kế thu hồi tôn trọng người vay.
Lộ trình từng bước để làm chủ
graph LR A[Hoc khai niem rui ro tin dung] --> B[Hieu du lieu va tin hieu] B --> C[Lam viec voi doi mo hinh] C --> D[Thiet ke nguong va han muc] D --> E[Do luong no xau] E --> F[Toi uu can bang tang truong rui ro]
Bắt đầu bằng các khái niệm nền: xác suất vỡ nợ, tổn thất kỳ vọng, ngưỡng duyệt. Sau đó hiểu dữ liệu nào hợp pháp và hữu ích ở Việt Nam. Kế đến học cách phối hợp với đội mô hình mà không cần tự xây mô hình. Tiếp theo thiết kế ngưỡng và hạn mức theo giai đoạn. Cuối cùng đo nợ xấu và tối ưu cân bằng.
Thói quen & kỷ luật
| Nhịp | Thói quen |
|---|---|
| Hàng ngày | Xem số đơn duyệt và tỷ lệ chấp thuận |
| Hàng tuần | Rà soát các khoản chậm trả mới phát sinh |
| Hàng tháng | Họp với đội rủi ro về diễn biến nợ xấu |
| Hàng quý | Đánh giá lại tín hiệu chấm điểm và tính công bằng |
Cần luyện tập gì (drills)
Drill một: cho một tập tín hiệu giả định, xếp hạng tín hiệu nào dự đoán khả năng trả nợ tốt và giải thích vì sao. Drill hai: thiết kế một chính sách hạn mức theo giai đoạn cho khách mới so với khách đã chứng minh uy tín. Drill ba: viết luồng thu hồi nhân văn ba bước từ nhắc nhẹ đến gia hạn đến thu hồi cứng, kèm điều kiện chuyển bước.
Checklist hành động tuần này
- [ ] Liệt kê các tín hiệu chấm điểm mà sản phẩm đang dùng và tính hợp pháp của chúng
- [ ] Ngồi cùng đội rủi ro để hiểu ngưỡng duyệt hiện tại
- [ ] Vẽ luồng thu hồi và đánh giá tính nhân văn
- [ ] Xem báo cáo nợ xấu theo nhóm khách
- [ ] Ghi lại một tín hiệu có thể gây thiên kiến bất công
Chỉ số & North Star
North Star cho sản phẩm cho vay là lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, nghĩa là tăng trưởng dư nợ phải song hành với nợ xấu trong tầm kiểm soát.
| Chỉ số | Tốt | Xấu |
|---|---|---|
| Tỷ lệ nợ xấu | Dưới 3 phần trăm | Trên 8 phần trăm |
| Tỷ lệ chấp thuận đơn | Đủ cao để tăng trưởng và giữ chất lượng | Quá thấp hoặc quá cao |
| Tỷ lệ khách chậm trả được cứu bằng gia hạn | Cao khi thiết kế tốt | Thấp vì thu hồi cứng ngay |
Dấu hiệu bạn đã thành thạo
Bạn cân bằng được tăng trưởng và rủi ro trong cùng một quyết định. Bạn đọc được báo cáo nợ xấu và biết nên siết hay nới. Bạn nhận ra một tín hiệu chấm điểm có nguy cơ tạo thiên kiến. Bạn thiết kế được luồng thu hồi mà vẫn giữ được nhân phẩm của người vay.
Cạm bẫy thường gặp
| Cạm bẫy | Thay bằng |
|---|---|
| Chạy theo tăng trưởng mà quên nợ xấu | Đo lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro |
| Duyệt hạn mức lớn ngay cho khách mới | Nới hạn mức theo giai đoạn khi có uy tín |
| Thu hồi thô bạo làm mất uy tín ngành | Thiết kế thu hồi nhân văn nhiều bước |
| Dùng dữ liệu tạo thiên kiến bất công | Rà soát tính công bằng của tín hiệu |
Chốt lại
- Cho vay là nơi kiếm lợi nhuận lớn nhất và mất tiền nhanh nhất, cân bằng tăng trưởng và rủi ro là bài toán trung tâm.
- Chấm điểm tín dụng dự đoán khả năng trả nợ, ngưỡng duyệt là quyết định kinh doanh.
- Ở Việt Nam nhiều người thiếu lịch sử CIC nên dữ liệu thay thế quan trọng nhưng phải công bằng.
- Thu hồi nhân văn vừa là đạo đức vừa bảo vệ uy tín thương hiệu.